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　　第十章金融监管

　　(二）《有效银行监管的核心原则》

　　1997年9月，巴塞尔银行监管委员会正式通过了《有效银行监管的核心原则》（简称《核心原则》），为规范银行监管提出国际统一的准则。

　　核心原则的主要内容，概括而言有：

　　1. 必须具备适当的银行监管法律、法规；监管机构要有明确的责任、目标和自主权；

　　2. 必须明确界定金融机构的业务范围，严格银行审批程序；

　　3. 重申《巴塞尔协议》关于资本充足率的规定；强调应建立起对风险进行独立评估、监测、管理等的政策和程序；

　　4. 必须建立和完善持续监控手段；

　　5. 对跨国银行业的监管，母国监管当局与东道国监管当局必须建立联系，交换信息并配合。

　　(三）《新巴塞尔资本协议》(分析题F3)

　　2004年6月巴塞尔委员会正式发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，又称《新巴塞尔资本协议》。

　　1. 《新巴塞尔资本协议》出台的背景：

　　（1）在信用风险依然存在的情况下，市场风险和操作风险对银行业的破坏力日趋显现。而《巴塞尔协议》主要考虑的是信用风险；同时，《巴塞尔协议》在其他方面也逐渐暴露出局限性。

　　（2）危机的警示。亚洲金融危机的爆发和危机蔓延所引发的金融动荡给予金融监管当局和国际银行业的警示。

　　（3）技术可行性。风险的衡量和定价方面的研宄成果，在技术上为重新制定新资本框架提供了可能性。

　　2. 新资本协议的三大支柱：

　　（1）第一大支柱—最低咨本要求：

　　最低资本充足率要求是新资本协议的重点。有关资本的定义和8%的最低资本比率，没有发生变化。但对风险加权资产的计算，除原来考虑的信用风险，进一步考虑了市场风险和操作风险。

　　（2）第二大支柱——监管当局的监管：

　　监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。

　　（3）第三大支柱——市场纪律：

　　市场纪律的核心是信息披露。为了提高市场纪律的有效性，推出标准统一的信息披露框架。对于一般银行，要求每半年进行一次信息披露；对在金融市场上活跃的大型银行，要求每季度进行一次信息披露；对于市场风险，要每次重大事件发生之后都要进行相关的信息披露。